Доброго дня всем адекватам российского рынка! (… а всем укропатриотам — Давай, до свидания!))
Ликвидности на нашем рыночном поприще в обозримом будущем не ожидается, в связи с чем предлагаю всем знающим своё дело скооперироваться в неформальную структуру типо профсоюза.
Можно будет сообща, к примеру, сформулировать ряд предложений по оптимизации рыночного процесса для биржи и цб, и, возможно, как-то их приподнести организаторам торгов. Можно будет как-то скоординировать свои торговые действия. Да и вообще это будет удобная площадка для мозгового штурма спекулянтов-соучастников.
В любом случае, что-то надо делать!

Доброго времени суток, соучастники рыночного процесса! Долго сказка сказывается, да не долго дело делается.
Тут в соседнем блоге Некто в красивом женском одеянии утверждает, что математические наработки конца XIX — начала XX сегодня на рынке не работают, потому что есть hft и интернет. Так уж сложилось, что именно в этот период жил и работал математик Пол Леви, рукописные разработки которого сегодня кормят практически всю индустрию Wallstreet.
Рискну предположить, что если бы этот Некто вышел бы из своего сказочного состояния и открыл бы учебник по математики, то обнаружил бы, что мир намного сложнее и интереснее кардигана и своей квартиры:))
Для начало ему нужно ответить себе на следующие вопросы:
— что такое фрактал и мультифрактал?
— как связана гёльдеровская экспонента с геометрической мультифрактальностью?
— чем синус отличается от вейвлета Хаара?
Я думаю, что после этого великолепный сказочный кардиган окажется обычным ватный кафтаном, а квартира в центре Москвы — обычным подмосковным подвалом:))

Всем салют! Появились некоторые теоретические соображения по высокочастотному котированию, но совсем нет времени тестировать и в ближайшем будущем не предвидится. Постараюсь коротко передать суть.
Торговые условия:
— мы торгуем линейным лотом на минутках и ниже, постоянно в рынке на примере фьючерса на нефть;
— рыночный спред = 1 шаг цены, комиссионные = 2 рубля/контракт, что примерно = 0.3 шага цены.
— часть сделок у нас с отрицательным финрезом, часть с положительным, задача — максимально сократить трансакционные издержки;
— при работе лимитными заявками со спредом 1 шаг цены мы имеем заявленное проскальзывание = 3 шага цены/сделку, что в финрезе нарисует нам «спред»= 0.5 шага + 0.3 шага комиссии (если нет возвратов).
Мои предложения по оптимизации:
— сделки с положительным результатом мы торгуем лимитками со спредом 2 шага цены;
— сделки с орицательным результатом мы торгуем маркетными заявками (с рыночным спредом 1 шаг и комиссией 0.3 шага);
— в результате примерно половина сделок пройдёт с издержками = 1,3 шага, вторая половина — с издержами = -1,7 шага + проскальзывание;

( Читать дальше )

Господа, тут такой квест самоорганизовался. Надеюсь, что сам Грааль будет в отдельно посте, а обсуждение и вопросы в комментариях. В общем, кому интересно — вопросы пишем сюда.
ПС: счёт потом предъявлю:))
ПС2:… если сам не потяну!
ПС2:… успехов в торговле.

Зачастую бывает в жизни такое: читаешь заумные книги, смотришь заумные лекции но, пока сам не попробуешь, нихера ничего не поймёшь. Несчастные опционщики рассчитывают свою волатильность, строят какие-то супер модели, НО всё это не работает, потому что есть рынок, и как он прокотирует, так и будет.
Сегодня наблюдал интересную картину на доске опционов на брент. Пока фьючерс летел «в космос» на $2 (вола = 45-50%), IV двигалась в противоположном направлении с 37% до 27% на 10 пунктов (ДЕСЯТЬ, КАРЛ! ). И ладно, если бы просто наблюдал. Покупал же ведь всю дорогу, идиот:)) Процентов на 15 в минус ушёл за день. Теперь уж точно на всю жизнь запомню этот урок.
ПС: свои-то шишки к голове всегда ближе:))

Всём доброго времени суток. Уже скоро год подходит к концу, как весь мир активно осваивает удалённый образ жизни. Рынки стоят, объёмы на уровне (минимальном). Как успехи, господа зарабатывающие на рынке? Ну что, возможна ли успешная жизнь у экрана монитора?))

Добрый вечер сообществу математиков смартлаба. Вашему вниманию сегодня предлагается рассмотреть (ну как рассмотреть, «на пальцах») следующую интересную особенность моделирования случайных рядов.
В общем дано:
— случайный ряд x(i);
— приращение случайного ряда d(i) = x(i) — x(i-1) = 1;
— i — счётчик периодов;
— j = 4*i.
Задача: построить все возможные реализации (биномиальное дерево) для x(j) из x(i).
Решаем:
— ряд x случайный =>> d(j) = d(i) *sgrt(j);
— d(i=1)=d(i=2)=d(i=3)=d(i=4)=d(j=1)*0.5;
— какие могут быть реализации приращение ряда x?
1) d(i=1)=1,d(i=2)=1,d(i=3)=1,d(i=4)=-1,d(j=1)=2;
2) d(i=1)=-1, d(i=2)=-1, d(i=3)=-1, d(i=4)=1, d(j=1)=-2;
…
Есть ли здесь какая-то предсказательная сила, или как здесь заработать?
Если каждый период покупать/продавать по одному контракту по знаку или против знака приращения (эмулировать опцион с постоянной гаммой), результат будет нулевым независимо от знаковой операции.
Если делать соответствующие одиночные операции только после трёх подряд d(i) одного знака, результат будет положительным (отрицательным), Но это будет значит, что случайный процесс не такой уж и случайный, и у СБ есть предсказательная сила!